SMONTAGGIO ex ante ex-ante si riferisce a qualsiasi previsione che viene fatta prima o prima tutte le variabili sono noti, o in generale prima che si verifichi un evento. Ad esempio, un prezzo ex-ante su uno stock è una stima informata operare da una predizione di eventi futuri quando non tutte le variabili sono noti. Esso prevede un modello predittivo, consentendo l'incertezza che circonda le condizioni attuali o qualsiasi incognita che può cambiare il risultato. In finanza generale, utili societari possono essere previste ex ante. Spesso, questo comporta l'esame dei dati finanziari noti attuali ed estrapolando prendendo in considerazione l'attività prevista e le esperienze precedenti. Ad esempio, una società può notare un aumento ex ante delle vendite a causa del rilascio di un nuovo modello di uno dei suoi prodotti. previsioni ex ante possono applicare a utili o le perdite previste, come il termine è neutrale per quanto riguarda la natura dell'evento. Ex-ante ed ex-post Una volta che il tempo assegnato nella previsione ex ante è passato, ma possono essere paragonati ai dati finanziari attuali, noto anche come la ex-post. Questo può aiutare a perfezionare le future previsioni di prezzo ex-ante, in quanto può fornire una nuova visione variabili precedentemente sconosciuti. Può anche essere utilizzato per rivalutare altri prezzi ex ante che si basavano sui modelli precedenti prima di quelle variabili erano conosciuti. Ex-ante e mercato di scambio previsioni sono generalmente considerati ex-ante. Esaminando le tendenze attuali del mercato e le influenze noti, è fatta una previsione per quanto riguarda la direzione dei singoli titoli e titoli, o intere scambi. Dal momento che non vi è alcun modo per essere certi che un nuovo fattore non influisce sulle prestazioni effettive, la previsione ex ante non è garantito per essere precisi dopo il fatto. Spesso, le previsioni di mercato non possono completamente capire o spiegare alcune decisioni degli investitori. Poiché non tutti azione investitore è razionale, non è possibile prevedere alcuni eventi con assoluta certezza. Nei casi in cui sono noti tutti i fattori e le influenze, allora sarebbe applicabile solo agli investimenti ritiene abbiano alcun rischio. In ogni circostanza in cui vi è una possibilità che il mercato risponderà in un modo che mette l'investimento a rischio, tutte le previsioni associati devono essere considerati ex ante. BREAKING GIU 'ex-post Aziende raggiungere dei dati ex-post per prevedere guadagni futuri. dati ex-post è utilizzato in studi come valore a rischio (VaR), uno studio probabilità che approssima la quantità massima di perdita di un portafoglio di investimenti può incorrere in qualsiasi giorno. VaR è definito per un portafoglio di investimenti, probabilità e orizzonte temporale specificato. rendimento ex post si differenzia dal rendimento ex ante, perché rappresenta valori attuali, in sostanza, ciò che gli investitori guadagnano piuttosto che valori stimati. Gli investitori basano le loro decisioni sui rendimenti attesi rispetto rendimenti effettivi, che è un aspetto importante di una analisi di rischio degli investimenti. Ex-post è il prezzo corrente di mercato. meno il prezzo pagato l'investitore. Esso mostra l'andamento di un'attività tuttavia, esclude le proiezioni e le probabilità. Si è calcolato utilizzando l'inizio e la fine dei valori patrimoniali per un determinato periodo, qualsiasi crescita o diminuzione del valore patrimoniale più qualsiasi reddito prodotto dalla risorsa durante il periodo. Gli analisti utilizzano i dati ex-post sulle oscillazioni dei prezzi degli investimenti, guadagni e altre metriche di prevedere rendimenti attesi. Si misura contro il rendimento atteso per confermare la precisione dei metodi di valutazione del rischio. E 'meglio utilizzato per periodi meno di un anno e misura il rendimento ottenuto per un anno gli investimenti fino ad oggi. Ad esempio, per una relazione trimestrale al 31 marzo le misure di rendimento effettivo quanto un portafoglio di investitori è aumentato in percentuale dal 1 gennaio al 31 marzo Se il numero è 5.0, il portafoglio ha guadagnato 5,0 da gennaio 1. prestazioni ex-post analisi di attribuzione. o analisi di benchmark, misura la performance di un portafoglio di investimento sulla base del rendimento del portafoglio e la sua correlazione con numerosi fattori o parametri di riferimento. analisi ex-post è l'approccio tradizionale di analisi delle prestazioni per i long-only fondi. analisi delle prestazioni ex post Centri genere su analisi di regressione. Un analista esegue una regressione dei portafogli produce contro i rendimenti dell'indice di mercato per determinare la quantità di un profitto portafogli e la perdita potrebbe essere il risultato di esposizione di mercato. La regressione fornisce al portafogli beta per l'indice del mercato e la quantità di alfa del fondo stava guadagnando o perdendo in relazione all'indice di mercato. Previsione La formula per calcolare ex-post è (valore finale - valore iniziale) valore iniziale. Il valore iniziale è il valore di mercato, quando un bene è stato acquistato. Il valore finale è il valore corrente di mercato di un bene. Ex-post è una previsione preparata in un certo momento che utilizza i dati disponibili dopo tale termine. Le previsioni vengono creati quando il futuro osservazioni sono identificate durante il periodo di previsione. E 'usato per osservare i dati noti per valutare il modello di previsione.
No comments:
Post a Comment